Comme le joueur de Kenny Rogers, qui doit "savoir quand les tenir, savoir quand les plier, « les banques sont confrontées à des risques financiers et à l'incertitude lorsqu'elles décident quand poursuivre les consommateurs qui font défaut sur leurs paiements par carte de crédit et quand les laisser partir.

Une nouvelle étude de la McCombs School of Business de l'Université du Texas à Austin analyse les comportements des utilisateurs de cartes de crédit en souffrance et développe un modèle prédictif pour les trier en catégories selon qu'ils sont plus ou moins susceptibles de rembourser leur dette en souffrance.

Le modèle a été développé par Naveed Chehrazi, professeur adjoint d'information, gestion des risques et des opérations à la McCombs School, et les co-auteurs Peter Glynn de l'Université de Stanford et Thomas Weber de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Leurs recherches ont été récemment publiées dans la revue Science du management .

« Quand vous savez combien de capital est à risque lorsqu'un titulaire de compte fait défaut, vous êtes en mesure de mieux évaluer le risque d'un demandeur et d'ajuster correctement les paramètres du compte, ", a déclaré Chehrazi.

Les banques s'appuient généralement sur des agences de recouvrement externes pour recouvrer d'importantes dettes de carte de crédit, mais cela peut coûter cher. Chehrazi et ses collègues chercheurs ont travaillé avec des banques et des agences de recouvrement pour développer un modèle permettant aux banques de déterminer quand chasser un compte en souffrance et quand le laisser partir.

En utilisant des informations telles que la probabilité de remboursement et le montant encore endetté, la méthode peut aider les banquiers à décider de la stratégie de recouvrement optimale en fonction de l'état du compte et des informations sur l'utilisateur.

La stratégie de collecte optimale mappe tout état possible du compte à une action. Le modèle peut aider les gestionnaires de collection à identifier le bon moment et la bonne nature d'une action, qui peut prendre la forme d'une prise de contact, négocier un plan de remboursement, ou déposer une plainte. Par exemple, plus la dette impayée d'une personne est élevée, plus il est judicieux pour la banque d'investir dans des actions fortes pour stimuler le remboursement. Pour les petits défauts, le coût de la poursuite peut ne pas en valoir la peine.

La recherche développe également un « seuil d'équilibre économique, " un point où la poursuite active du remboursement de la dette n'a plus de sens économique. Par exemple, si une personne doit initialement 1 $, 000, mais après avoir été contacté à plusieurs reprises par des agents de recouvrement, paie sa dette à 100 $, il serait peut-être préférable que la banque cesse ses activités de recouvrement. En effet, la volonté et la capacité de payer inférées de la personne suggèrent que la portion de 100 $ qui serait récupérée en poursuivant la collecte ne serait pas suffisante pour couvrir le coût de la prise de mesures supplémentaires. De cette perspective, le seuil de solde économique d'un compte peut être considéré comme la perte minimale attendue qu'une banque pourrait subir en cas de défaillance d'un compte.

Le modèle pourrait permettre aux banques de déterminer beaucoup plus facilement les comptes sur lesquels il vaut la peine de consacrer du temps et de l'argent, mais Chehrazi a déclaré que la méthode peut également être utilisée à différentes étapes du processus de collecte.

"Une application de ceci est de déterminer combien de réserves de capital les banques doivent détenir afin de bien prendre en compte le risque de défaillance et de perte, " dit Chehrazi. " C'est utile pour un compte, il est utile pour les banques et il est également utile pour la population générale des consommateurs. L'avantage de cela pour l'ensemble de l'économie est que le risque de défaut est mieux pris en compte et que la population en général aurait un accès plus facile au crédit dont elle a besoin."