Les banques avec des PDG puissants et plus petits, moins indépendant, les conseils d'administration sont plus susceptibles de prendre des risques et d'être exposés au blanchiment d'argent, selon de nouvelles recherches menées par l'Université d'East Anglia (UEA).

L'étude a testé un lien entre le risque bancaire et les mesures d'exécution émises par les régulateurs américains pour le blanchiment d'argent dans un échantillon de 960 banques américaines cotées en bourse au cours de la période 2004-2015.

Les résultats, publié dans le Revue internationale de finance et d'économie , montrent que les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent sont associées à une augmentation du risque bancaire sur plusieurs mesures de risque. En outre, l'impact du blanchiment d'argent est accentué par la présence de PDG puissants et n'est que partiellement atténué par des conseils d'administration importants et indépendants.

Les chercheurs Dr Yurtsev Uymaz et le professeur John Thornton de l'UEA, et le Dr Yener Altunbas de l'Université de Bangor, conclure que les banques avec des PDG puissants méritent l'attention particulière des régulateurs engagés dans des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent, surtout lorsque les conseils d'administration sont petits et non indépendants.

L'étude est considérée comme la première à montrer que le blanchiment d'argent est également un facteur important de risque bancaire, aux côtés des modèles commerciaux et des structures de propriété des banques, le cadre réglementaire et de surveillance, et la concurrence du marché.

Auparavant, la recherche bancaire sur les déterminants de la prise de risque avait largement ignoré le rôle potentiel du blanchiment d'argent, ce qui, selon les auteurs, est surprenant étant donné que la lutte contre le blanchiment d'argent est un objectif majeur des États-Unis, et autre, régulateurs bancaires soucieux de la stabilité du système financier.

Par exemple, le bureau américain du contrôleur de la monnaie considère que cela pose des risques pour la sécurité et la solidité du secteur financier et la sécurité de la nation en général, car les terroristes recourent au blanchiment d'argent pour financer leurs opérations.

Le Groupe d'action financière, l'organisme de surveillance mondial du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, cite également les changements dans la demande de monnaie et la volatilité accrue des flux de capitaux internationaux et des taux de change dus aux transferts d'actifs transfrontaliers imprévus comme faisant partie des conséquences économiques négatives potentielles du blanchiment d'argent.

Auteur principal Dr Uymaz, de la Norwich Business School de l'UEA, a déclaré :« Il est important de comprendre tous les risques possibles, étant donné que ceux du blanchiment d'argent ont été accrus par la croissance du volume des transactions transfrontalières qui ont rendu les banques par nature plus vulnérables.

« Ils sont également touchés par le fait que les régulateurs révisent continuellement les règles à mesure que leur objectif s'étend du crime organisé au terrorisme, tandis que les gouvernements ont étendu leur utilisation des sanctions économiques pour cibler des pays individuels, entités, et même des individus spécifiques dans le cadre de leur politique étrangère.

« Le blanchiment d'argent expose les banques à de graves atteintes à la réputation, opérationnel, et les risques de conformité qui pourraient entraîner des coûts financiers importants, par exemple par le biais d'amendes et de sanctions imposées par les régulateurs, réclamations contre la banque, frais d'enquête, saisies et gels d'avoirs, et les pertes sur prêts. Il en résulte également le détournement de précieux temps de gestion et de ressources opérationnelles pour résoudre les problèmes liés au blanchiment d'argent.

« Nous montrons que la taille et l'indépendance du conseil d'administration peuvent atténuer mais pas totalement compenser l'impact du blanchiment d'argent sur le risque bancaire, et que les PDG puissants ont un impact négatif sur la prise de risque bancaire et accentuent l'impact négatif du blanchiment d'argent sur le risque."

Les auteurs utilisent trois mesures du risque bancaire. Le premier est le risque de défaut, l'hypothèse étant que les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent pourraient conduire à la faillite d'une banque individuelle en raison d'une atteinte à la réputation et/ou de l'impact de sanctions financières sévères sur le capital de la banque.

La deuxième mesure est le risque systématique, où, par exemple, le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire pourrait être si répandu qu'il ne serait pas diversifiable au sein du secteur.

Le dernier est une mesure du risque systémique, qui capture la réaction des banques individuelles aux événements systémiques, par exemple, si les sanctions financières et autres coûts associés aux poursuites en raison du blanchiment d'argent ont affaibli la banque.

L'étude « Blanchiment d'argent et risque bancaire :preuves des banques américaines », Yourtsev Ouïmaz, John Thornton et Yener Altunbas, est publié dans International Journal of Finance and Economics le 1er août 2020.