Les scientifiques impériaux ont créé un algorithme pour prédire quand des crypto-monnaies spécifiques sont menacées par des schémas de « pompage et vidage ».

L'algorithme pourrait aider les régulateurs du marché à prédire et à empêcher les schémas de crypto-monnaie qui obligent les commerçants à dépenser sept millions de dollars américains par mois, seulement pour constater que le prix de leur devise achetée chute au fur et à mesure que le programme se déroule.

Les systèmes de pompage et de vidage sont utilisés pour gonfler artificiellement le prix d'une crypto-monnaie - des types de monnaie virtuelle - afin que les organisateurs de systèmes puissent vendre la devise à profit. Cependant, le programme fonctionne en rassemblant des centaines ou des milliers d'investisseurs pour stimuler, ou « gonfler » le prix - dont certains n'agissent pas assez rapidement lorsque le prix atteint un sommet, et perdra donc de l'argent.

Longtemps utilisé par les marchés financiers traditionnels, Les schémas de pompage et de vidage sont désormais également courants sur les marchés financiers cryptographiques. Les organisateurs de programmes de pompage et de vidage utilisent souvent leurs connaissances pour tirer parti des événements de pompage et de vidage au sacrifice d'autres pompistes, et la pratique coûte au marché de la crypto-monnaie sept millions de dollars par mois. Trompé par le stratagème, de nombreux investisseurs se précipitent pour acheter certaines pièces et perdent de l'argent.

Maintenant, pour la première fois, des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont étudié les schémas de pompage et de vidage au fur et à mesure qu'ils se produisent et ont développé un algorithme d'apprentissage automatique qui pourrait aider les régulateurs du marché à prédire et à empêcher ce type de manipulation du marché. Une première version de l'article est publiée sur arXiv.

Les manipulateurs de marché

Les organisateurs de systèmes de pompage et de vidage font la promotion d'une crypto-monnaie spécifique, dans des crypto-exchanges comme Binance ou Yobit, à un groupe de personnes qui se rallient ensuite pour l'acheter simultanément. La crypto-monnaie cible est souvent un token relativement inconnu, comme EZToken ou Tajcoin.

L'augmentation de la demande fait monter en flèche la valeur de la monnaie rapidement. Bien que les marchés fluctuent naturellement, manipuler délibérément une monnaie pour qu'elle augmente en valeur est connu sous le nom de « pompage ».

Lorsque la monnaie a augmenté, les premiers acheteurs vendent rapidement leurs pièces et la valeur chute fortement, connu sous le nom d'étape de « dumping ». À ce point, la valeur de la devise est souvent tombée bien en dessous de ce pour quoi de nombreux utilisateurs les ont achetées, ce qui signifie qu'ils perdent de l'argent.

Auteur principal de l'article Dr Jiahua Xu, du Département d'informatique de l'Impériale, a déclaré :« Les organisateurs de ces programmes, qui contrôlent le processus et ont une longueur d'avance, peuvent faire de gros bénéfices, tandis que les utilisateurs moins expérimentés prennent souvent du retard et perdent de l'argent. »

Vider la pompe

Les organisateurs de pompes utilisent des applications de messagerie anonymes pour organiser des schémas de pompage et de vidage. Ils font également de la publicité dans des forums publics comme Reddit ou Bitcointalk pour attirer les participants.

Dans leur étude, les chercheurs ont retracé l'historique des messages de plus de 300 groupes Telegram de juillet à novembre 2018, et identifié 220 événements de pompage et de vidage orchestrés par ces groupes.

Les chercheurs ont découvert qu'environ 100 groupes de pompage et de vidage de Telegram organisent en moyenne deux pompes par jour, incitant finalement les investisseurs à dépenser sept millions de dollars par mois.

Ils ont ensuite cherché des signes pour identifier quelle pièce, si seulement, était sur le point d'être pompé en analysant les caractéristiques des pièces telles que les cotes et les mouvements du marché. Les signes comprenaient la capitalisation boursière des pièces, et des fluctuations inhabituelles de prix et de volume, avant la pompe

Sur la base de ces signes, les chercheurs ont développé un algorithme qui prédit avec une bonne précision la probabilité qu'une pièce spécifique soit pompée avant qu'elle ne se produise.

Les chercheurs affirment que leur algorithme et les suggestions de stratégie de trading ultérieures pourraient être utilisés par les régulateurs pour freiner les schémas de pompage et de vidage.

Ils ont ajouté que bien que ces programmes ne soient pas techniquement illégaux, ils sont contraires à l'éthique et nuisibles aux utilisateurs de crypto-monnaie et aux marchés en général. Co-auteur Dr Ben Livshits, également du Département d'informatique de l'Impériale, a dit :« Pour le moment, les régulateurs comme la Commodity Futures Trading Commission ne peuvent qu'avertir les utilisateurs du risque financier inhérent aux systèmes, et peut-être offrir des récompenses aux dénonciateurs potentiels. Notre algorithme pourrait les aider à empêcher de manière proactive le pompage et le déversement."

Le Dr Xu a déclaré :« Comme les acheteurs qui sont victimes de ces stratagèmes, les régulateurs du marché prennent souvent du retard sur la courbe de pompage et de dumping. Notre article propose un moyen peu coûteux et relativement facile d'aborder le problème.

Prochain, les chercheurs envisageront de mesurer combien d'argent les investisseurs peuvent perdre dans les programmes. Le Dr Xu a ajouté :« Dans l'étude actuelle, nous avons seulement mesuré le montant total d'argent impliqué dans le commerce. Notre prochaine tâche pourrait être de mesurer les pertes financières pour les utilisateurs individuels."